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大数据时代,量化投资带来新变局

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前言:

此刻同学们对“大数据时代的量化分析有什么特征”大体比较着重,小伙伴们都需要剖析一些“大数据时代的量化分析有什么特征”的相关资讯。那么小编也在网上收集了一些对于“大数据时代的量化分析有什么特征””的相关资讯,希望大家能喜欢,姐妹们快快来学习一下吧!

大数据、云计算、人工智能……这些科技概念正日渐与我们的社会生活接轨,可以说,数据信息,早已渗透到当今每一个行业。量化投资就是近年来在金融行业兴起的一种新的投资方式。它主要基于大数据和人工智能,从看似无规律的资本市场运行中找到普遍规律,从而按照这种规律构建量化模型,指导投资行为。

量化投资以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。尤其是在人工智能快速发展的今天,量化投资可以通过“量化”的方式,帮助投资者把握住“大概率”的机会。

量化投资的优势

1、量化分析,减少人工劳动。完全依靠个人经验和长期盯盘,难免会有所疏漏,量化投资利用数学模型对投资机会进行量化打分,寻找被低估的投资品种和可以套利的机会,能够大幅减少个人劳动,让投资更加轻松。

2、降低投资者情绪波动的影响和人为判断失误。市场大涨大跌难免会干扰个人情绪,让投资者做出错误的决定。量化投资利用量化模型对海量数据进行分析,量化投资可以在很大程度上减少人为判断的干扰,避免非理性的投资决策。

3、计算机自动执行。现在的股票数量越来越多,投资品种越来越丰富,很多投资机会转瞬即逝,量化程序预先设置好触发条件,一旦发现投资机会,计算机就会立即执行,把握住难得的投资机会。

目前,吃不胖de瘦子持有的中欧量化驱动混合(001980)就是一只采用量化投资策略的基金。

(数据来源:中欧量化驱动混合季报)

从这只基金最近四个季度的十大重仓股和所占净值比例来看,2021年第二季度,中欧量化驱动混合的持仓呈现出以下特点:

1、从基金投资风格来看,重仓个股从大盘蓝筹股转向中小盘股。2021年第一季度,中欧量化驱动混合重仓持有的都是招商银行、中国建筑、兴业银行、长江电力这样的“大块头”,市值基本都在2000亿元以上;到了第二季度,中欧量化驱动混合重仓个股则转变为中兴通讯、天赐材料、璞泰来这样的中盘股,市值在1000亿元左右。甚至还有山东路桥这样市值不到50亿的重仓个股。

2、从基金投资方向来看,重仓板块从银行方向转向化工、科技方向。2021年第一季度,中欧量化驱动混合的十大重仓股有3只银行股;到了第二季度,中欧量化驱动混合的十大重仓股则有3只化工股、2只科技股。

可以说,二季度中欧量化驱动混合的调仓非常及时。一方面契合了市场转向中小盘的投资风格,另一方面也及时把握住了化工、科技方向的大涨。说明这只基金的量化模型和量化因子是有效的,能够根据市场风格和投资方向及时调整。

中欧量化驱动混合的业绩也充分证明了这一点。从蚂蚁财富展示的中欧量化驱动混合近一年走势来看,该基金近一年取得了51.69%的收益,而同期沪深300指数下跌了0.64%,超额收益明显。基金净值45度角一路向上的业绩表现,不仅给投资者带来了丰厚的收益,也让投资者有不错的投资体验。

在大数据时代,如果你也对量化投资感兴趣,不妨考虑一下中欧量化驱动混合,说不定会给你带来不一样的惊喜!

注:文中的所有内容仅供参考用,个人愚见,不构成任何投资意见,所涉及基金或者股票均不是推荐、建议意图,只为文章素材,投资有风险,理财需谨慎,盈亏需自担。

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