近年来，随着监管政策以及市场实践的逐步发展，商业银行经营体制也在不断完善，越来越多的银行重视全面风险管理。而信贷资产组合管理作为全面风险管理的重要组成部分，更是商业银行卡中心高质量展业的核心优化领域。主动采取信贷资产组合管理模式的卡中心，通过持续优化自身信贷资产管理体系，提高自身风险经营水平，更能在激烈的行业竞争中立于不败之地。

一、信贷资产组合管理现状

从国际市场上来看，信贷资产组合管理经过了以下五个发展阶段，由缺乏管理、定性管理、定量管理逐步走向综合管理与主动管理。

大部分全球行业领先银行均在积极采用信贷资产组合管理体系，将定性和定量的方法综合应用于自身资本及资金优化、风险框架构建等工作模块中。

从国内市场上来看，伴随数字化金融理念深入，领先的大型银行卡中心已经开始参照国际先进标杆，将适合自身业务发展及风险偏好的信贷资产组合管理模式、方法论、最优化算法及计量工具逐步应用于信贷资源配置、部门绩效考核、各类产品定价、客群经营管理等多领域中，通过信贷资产组合最优化管理提升了资源利用合理性、限额分配精确性、风险管控有效性以及收益增长可持续性。

二、信贷资产组合管理必要性

在产品同质化严重、行业竞争激烈以及监管趋严的三重挑战下，采用科学量化的方法对信贷资产进行管理及最优化配置是当前银行卡中心信贷业务高质量、可持续、健康发展的必经之路，主要体现在收益、风险、流动性及监管方面。具体见下：

优化收益

银行通常包括各种类型的信贷产品，如商业贷款、个人贷款、住房贷款等。通过对各类贷款进行组合管理，调整不同类型贷款产品的投放比例、利率和期限等方式，银行可以实现收益最优化。

主动管理风险

在信贷组合中，通常存在着各类风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。通过对信贷组合进行管理，银行可以有效分散风险，并在必要时采取有效措施应对风险。

优化流动性

信贷产品是银行最主要的资产之一。银行通过对信贷组合进行管理，可进一步优化资产流动性，使其能够更好地满足不同客户的资金需求。

顺应监管要求

在监管层面，巴塞尔新资本协议也清楚表明，商业银行整体资产组合的风险是未来监管的重点之一。银行实行资产组合管理也将进一步促进自身全面风险管理的有效提升。

三、经典案例分享

案例：某银行卡中心信用卡信贷资产组合优化配置解决方案，全方位解决信贷资产收益目标测算及组合配置优化问题，实现信贷资产科学投放及动态管理，为其信贷业务发展方向提供更加科学的量化支持。

某银行卡中心在信贷业收益目标及资产配置方面面临两大痛点。该银行卡中心与领先机构合作，通过信贷资产收益目标测算及信贷资产组合最优化配置，形成信贷资产配置最优化测算工具，助力卡中心信贷业务资产科学投放。具体如下：

► 痛点一：收益目标难评估。在现有资产和产品基础上，基于风险管理目标，如何评估收益目标可行性?

对策：领先机构整合行方现有信贷资产的收益与风险数据，结合有效边界理论计算其有效边界，确定在当前信贷业务风险管理目标下收益的理论最优值。

► 痛点二：信贷资产配置不科学。针对行方现有的信贷资产，如何进行最优化配置实现风险可控下收益达最大化？

对策：领先机构通过研发最优化资产配置工具，利用先进求解算法计算风险可控下现有产品的最优资产配置组合，为运营增长方案提供量化依据。

四、价值赋能，合作共赢

未来，银行业将持续增加科技投入，借助科技赋能数字化，在提升业务的重要环节上发力。信用卡信贷资产组合最优化管理正当时。众多具备前瞻视野及创新理念的银行已积极拥抱科技赋能，主动投入到行业数字化转型升级的新阶段中。同时，选择好的合作伙伴可以在转型过程中事半功倍，实现“金融+科技”有效结合，助力银行信用卡信贷业务转型升级。

本文是为提供一般信息的用途所撰写，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。