下面是一个简单的交易框架，基于RSI和KDJ指标的交易策略：

import pandas as pdimport talib# 获取历史价格数据def get_price_data():    # 在这里获取历史价格数据的代码    # 返回一个包含价格数据的DataFrame# 计算RSI指标def calculate_rsi(data):    rsi = talib.RSI(data['close'], timeperiod=14)    return rsi# 计算KDJ指标def calculate_kdj(data):    k, d, j = talib.STOCH(data['high'], data['low'], data['close'])    return k, d, j# 定义交易策略def trading_strategy():    # 获取价格数据    price_data = get_price_data()        # 计算RSI指标    rsi = calculate_rsi(price_data)        # 计算KDJ指标    k, d, j = calculate_kdj(price_data)        # 根据指标生成交易信号    buy_signal = (rsi < 30) & (k < 20) & (d < 20)    sell_signal = (rsi > 70) & (k > 80) & (d > 80)        # 执行交易操作    for i in range(len(price_data)):        if buy_signal[i]:            # 执行买入操作            # 在这里编写买入操作的代码        elif sell_signal[i]:            # 执行卖出操作            # 在这里编写卖出操作的代码# 运行交易策略trading_strategy()

请注意，这只是一个简单的示例代码，你需要根据你的具体需求进行修改和完善。在实际应用中，你可能还需要添加风险管理、资金管理等方面的代码。另外，你还需要根据你使用的交易平台的API来编写买入和卖出操作的代码。