《精算管理》中产品开发章节中产品定价方法、定价模型知识汇总

一、产品定价方法

保险费率是保险公司计算保险费的依据，它是保险公司向被保险人收取的每单位保险金额的保险费。通常都用百分率或千分率来表示。合理厘定费率是新险种或老险种改进需要面对的重要问题。费率的合理性直接关系到保险公司的经营利润和竞争地位。

几种常见的定价方法，如下：

①　净保费加成法。

人寿保险的保费由净保费和附加保费构成。净保费是指保险人承保保险责任的成本，计算时，一般只考虑死亡率和利息因素。附加保险费分为附加费用和利润。附加费用包括：管理费和佣金(个人业务)/手续费(团体业务)两个部分。

净保费加成法首先确定净保费，然后根据精算现值相等的原则把费用和预期利润分摊到每一年的保费中确定总保费。基本公式：净保费的精算现值与保险给付的精算现值相等。

缺点：随着新产品的不断出现以及市场竞争的激烈，该方法不能满足业务发展要求。

改进方法：1.使用毛保费定价公式；2.先开始在未来保险给付项目中只考虑死亡率因素即（一元生存模型），后再将失效因素考虑中去，变为二元风险模型。

②　资产份额法。

保险公司将大量相同保单(发行时间相同)进行资产规划、首先对一系列定价因子提出假设、包括保费、费用、死亡给付、退保给付和期望红利等。在每个时间节点，勾画净现金流，然后通过一定的利率累积可得到每个时点的资产。资产份额类似一个收支账户，每年的保费和利息收入是一个收入项，死亡保险金、生存给付金、退保金、红利和费用作为支出项。计算结果为单位保险金额有效保单的资产，即资产份额。资产份额代表资产，期末准备金代表负债，盈余是资产份额与准备金之间的差额。

资产份额定价法是选择一个试验性保险费，通过利润测试进行检验，判断是否满足公司的利润目标。如果不满足要求，需要重新进行保费计算，直到选取合适的保费假设能够接近公司利润目标为止。

以上两种传统定价方法存在几个特点：

A. 以某种单位为基础衡量产品盈利能力。

B. 在确定价格时采用费用相加的算法。通常为：单位价格=单位产品的成本+单位产品的利润目标。

C. 非边际费用与产品的定价和销售量无关。费用假设中包括了非边际费用，而且是以保单为基础，人为主观分摊。

以上传统定价方法也存在一些争议，如不太适合在竞争环境下做出最优决策。如在开发产品的实践中，每个在开发的产品都会比上一个产品的价格更有竞争力。缺乏严谨的定价策略，会使产品定价的过程常会发生矛盾，如精算部以单位利润为导向，希望产品的价格高些。但业务部门是以销售为导向，希望价格低便于推销等等。

③　宏观定价法。

宏观定价法是以业务规划为基础的定价过程。定价不是以单位产品利润出发，而是根据总利润最大的原则，始终以总利润作为判断产品本身及其价格优劣的标准。宏观定价法给出一系列测试的价格，对每一价格考虑若干种销售方案，并计算出每一对价格/销售量方案的总体利润，从中选取总利润最大的一对，得到最优价格，宏观定价法没有把非边际费用列入分析，而只考虑边际费用。

优点：

A. 最大程度上使产品的价格达到最优，保证公司的安全运行；

B. 一定程度上解决精算部门和业务部门之间的冲突，使他们趋向一致；

C. 定价不仅仅是精算部门的事情，需要熟悉市场动态、市场需求的业务部门共同制定合理的价格，确保公司预期利润目标的实现。

二、产品定价模型

虽然面对不同精算领域(寿险和年金、团险和健康险、养老金、投资等)，中面对的问题和解决问题的方法均不相同，但根本上精算理论和精算技术是一致的。在产品开发和管理中，采用合适的精算模型来寻找最优的产品定价方案是精算师在产品开发过程中解决问题的基本手段。精算建模的过程几乎包括精算人员需要完成的所有工作，要考虑各种模型的特征，以及在设计、建立、使用中涉及的主要问题、也需要大量阅读相关的材料，掌握建模的专业知识，关键还是要根据现实情况建立模型。

①　产品定价模型概述。

假设一个产品的价格是为了最大限度提高卖方的利润而设定：

价格p的利润=pX(以价格p出售的销售量）-(单位销售的费用)X（以价格p出售的销售量）-固定费用=pXD(p)-eXD(p)-c。

为寻找最大利润，需要确定上面边际利润为0的点，即求导。

D(p*)=(e-p*)XD’(p*)

大部分宏观定价模型都基于上述定价公式。

许多精算定价目标不是使利润最大化。如确定员工福利的成本如退休金，利润不是其目标；如机动车交通事故责任强制保险。

保险产品的单位价格由：1.保险给付的精算现值；2.管理费用以及与费用分摊相关的精算现值；3.利润边际的精算现值。上面各个部分将散落在保单期间，应保持未来的保费现金流的精算现值等于未来给付、费用以及保单签发时的利润的精算现值。利润通常是保费的三个组成部分之一且通常是最小的部分。

不同的产品类型定价模型不同，如短期险和长期险的赔付保费的定价公司就不一样。建立在负债的市场价值和经济资本的基础上市场一致性内含价值评估方法等。

作为数据从业者可以得到启发：

保险产品的定价方法和模型是产品的特点决定了可以按照价格构成分割进行定价；其涉及产品服务期是比较长的故会涉及精算知识和技术；也因保险产品的特点会涉及到概率知识和技术。但保险公司还是企业需要赢利，也是涉及经济学的知识，会有宏观定价法。不管你面对的产品和行业是什么，找到相关的合理的知识构建合适的产品定价方法和模型，让数据帮助我们做合理的决策。

***申明本人只是分享基础知识、分享理念、分享一点思考。不卖保险不为任何公司和人背书，不提供任何建议，若有任何损失与本人无关。

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