序 言

（一）

本书作为国家社会科学基金重点项目“计量经济学模型方法论基础研究”（08AJY001）和“211工程”三期重点学科建设项目“数量经济学理论创新、模型系统研制与数据中心建设”的研究成果，由我近年来独立完成或者与合作者合作完成的20余篇研究论文结集而成，主要章节是在项目研究期间完成，其中大部分已经公开发表。凡是已经发表的，在题注中注明了首发刊物和时间；凡是与合作者合作撰写的，在题注中列出了作者姓名和排序。在此，对国家社会科学基金和“211工程”的资助表示最衷心的感谢！对首发项目阶段研究成果的《中国社会科学》、《经济研究》、《经济学动态》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《中国大学教学》、《清华大学学报》等刊物的支持表示最衷心的感谢！对潘文卿、齐良书、冯燮刚、刘亚清、周建、李鲲鹏、刘晓平、杜聪慧、康赞亮、方征、霍玲等项目组成员和合作研究者的贡献表示最衷心的感谢！还要特别感谢高等教育出版社，在他们出版的《计量经济学（第3版）》中吸纳了项目研究的部分成果，使之能够及时、广泛地应用于教学。

（二）

Econometrics是由挪威经济学家R.Frish于1926年提出的，标志着这个学科的诞生。20世纪70年代末传入我国时，很多人认为应该翻译为“经济计量学”，直到现在这一名称仍然会出现在课程表中和教科书的封面上。我们在最早开设该课程时没有拘泥于直译，而将它称为“计量经济学”。理由很简单，希望教师把它作为一门经济学课程去教，学生把它作为一门经济学课程来学。1998年7月，在教育部高等学校经济类学科专业教学指导委员会的第一次会议上，将该课程确定为高等学校经济学门类各专业的共同核心课程，在讨论它的中文名称时，当时的教指委主任吴树青教授征求我的意见，我主张称为“计量经济学”。之后，在正式的行文中，一般采用“计量经济学”。但是，直到现在，将计量经济学建设成为一门经济学的目标仍然没有实现。国内外的计量经济学教科书都是以模型估计和检验为核心内容；学生掌握了一大堆先进、复杂的模型理论方法，就是不知道如何建立一个正确的应用模型；计量经济学应用研究已经十分广泛，但是大量的问题和错误充斥其中。原因在哪里？对计量经济学模型方法论基础缺乏研究是其中之一。

我从1981年开始因参与当时的国家计委预测中心的工作而接触计量经济学，从1986年开始一直从事计量经济学的教学与研究，也出版了几本计量经济学中、高级教科书，发表了一些理论方法研究和应用研究的论文，但是从未敢称自己为“经济学家”。原因也很简单，因为多年来一直试图回答的两个问题仍然没有明确的答案。一是计量经济学是否是经济学，以及如何才能使之成为真正的经济学？二是计量经济学模型方法是否是科学，以及如何才能使之成为真正的科学？这也是我进行计量经济学方法论基础研究的目的所在，希望能够通过研究找到一些答案。

2008年寒假期间，为了准备当年春季学期《计量经济学》的第一堂课，我随手拿起一本刚收到的经济学刊物，在这期刊物中共刊载11篇论文，其中8篇是采用计量经济学模型方法的应用研究。这正是说明《计量经济学》课程重要性的很好的例证。但是，当我比较认真地读完这些论文，发现其中5篇在计量经济学模型设定和应用方面存在明显问题。我感到沉重和沮丧。经过一番思考，决定申请当年的国家社会科学基金重点项目，集中进行计量经济学模型方法论基础的研究。该申请虽然属于项目指南外的自选题目，但还是顺利得到批准，表明评审专家们对于问题的重要性具有清醒的认识，更加坚定了我的决心。当然关于这个问题的思考和研究早已开始，本书中关于计量经济学的经济学基础研究的2篇论文分别发表于2005年和2006年；而整个研究框架在2007年发表的“关于计量经济学模型方法论的若干问题”中就已经提出。但是，集中的研究工作仍然是在项目批准之后，既然立项了，就有了动力和压力。所以，将该书作为项目的研究成果，仍然是名副其实的。

同年夏天，我申请了“211工程”三期重点学科建设项目“数量经济学理论创新、模型系统研制与数据中心建设”，并获得批准。按照我国的学科分类，数量经济学包括计量经济学、数理经济学和数量经济学的其他分支，其中计量经济学是主要组成部分。既然计量经济学模型方法论基础研究成为数量经济学理论创新研究的主要内容，那么，本书也是该重点学科建设项目的一项研究成果。

（四）

本书共分七章。

第一章绪论包括2节。“我国计量经济学发展的三个阶段与现阶段的三项任务”是关于我国计量经济学教学、研究与应用的总论。“关于计量经济学模型方法论的若干问题”提出了计量经济学模型方法论基础研究的一个完整的研究框架。

第二章讨论计量经济学的经济学基础。正统经济学贫瘠的理论基础，直接导致计量经济学的方法论混乱——在先验理论导向和数据关系导向之间摇摆。经济学转向主体关系导向，严格遵循经验工具体系可测度的公度性原则，在理论分析上清除本质主义的误导，转向外在于主体的动力学关系分析，为功能强大的计量方法提供可靠的逻辑前提，可实现先验理论导向和数据关系导向的综合。由此，计量经济学将在理论、工具、数据的互动过程中，不断发展，不断融入现实世界，不断深入未知世界。正是基于这一认识，笔者将“正统经济学知识的性质与开放的经济学方法论”和“经济学的关系论转向”作为计量经济学的经济学基础研究成果。

第三章从科技哲学和计量经济学模型发展史两个角度解析计量经济学模型方法体系。“关于计量经济学模型方法的哲学思考”从功能上的检验与发现、认识论上的归纳与演绎、方法论上的证伪与证实，以及应用研究模型设定中的一般与特殊、相对与绝对出发，对体现于计量经济学模型中的哲学范畴进行了讨论，澄清了一些模糊认识。“现代计量经济学模型体系解析”分析了现代计量经济学的各个分支是如何以问题为导向，在经典计量经济学模型理论的基础上，发展成为各个相对独立的模型理论体系，在交叉与综合的方向上提出了现代计量经济学模型理论的研究前沿领域。

第四章“计量经济学模型设定”是本书核心内容，因为计量经济学模型方法的哲学基础、经济学基础、统计学基础和数学基础集中体现于模型设定。在本章中，笔者通过对总体模型设定的研究目的导向、经济学理论导向、数据关系导向的分析评价，提出总体模型设定的唯一性、一般性、现实性、统计检验必要性和经济主体动力学关系导向原则；通过对计量经济学应用模型中的变量性质设定问题的讨论，指出了变量直接影响与间接影响的相对性、内生性和外生性的相对性，以及随机性和确定性的相对性；明确提出了计量经济学模型中源生的随机扰动项和衍生的随机误差项的概念和区别，证明了如果模型存在总体设定误差和变量观测误差，将导致随机误差项对古典假设的违背；阐述了正确设定模型函数关系的重要性，以生产函数模型的发展为例，说明经济行为分析和数据关系分析在模型函数关系设定过程中的作用。

第五章讨论计量经济学模型的数据基础问题，核心是“计量经济学模型对数据的依赖性”一节。该节全面论述了计量经济学模型与数据的关系，从计量经济学模型类型选择、总体回归模型设定、模型估计和模型应用等方面分析了数据的作用，强调了模型对数据的依赖性，指出了容易出现的错误和产生错误的原因。本章还专门对时间序列数据和截面数据的质量诊断理论方法进行了探讨。

第六章讨论计量经济学模型的应用问题。首先对计量经济学模型的功能和局限进行讨论，指出它的“工具性”本质。既然是工具，用得合适，它将发挥巨大的作用；相反，如果运用不当，也会产生欺骗性。从计量经济学模型方法论基础出发，结合模型应用实践，对模型在结构分析、经济预测、政策评价，以及检验与发展经济理论的应用中提出的一些问题和争论进行了理论和实际分析；借以澄清了计量经济学模型在这些应用领域的功能与局限；进而对正确认识和充分发挥计量经济学模型的应用功能提出了一些理论依据和实际建议。然后以假设检验的不对称性为例，说明正确运用计量经济学模型方法的重要性。接下来再以假设检验中的因果关系检验为例，说明计量经济学模型方法的运用是有条件的。

第七章在前面各章关于计量经济学方法论研究的基础上，讨论计量经济学课程建设问题。实际上，在高等教育出版社于2010年3月出版的《计量经济学（第3版）》中，已经融入了方法论基础研究的成果，特别是关于计量经济学模型设定的研究成果。本章收入的“关于计量经济学课程教学内容的创新与思考”和“《计量经济学（第3版）》序言”对此进行了详细的解读。作为本章的附录，介绍了笔者从事计量经济学课程建设与教学的一些体会和认识，藉以与从事计量经济学课程教学的老师们交流。作为最早获得批准的计量经济学国家级精品课程负责人，也有这个责任和义务。

（五）

作为项目研究成果，本书贡献了一些新知。正如全国哲学社会科学规划办公室在“成果验收情况报告”中所引用的鉴定专家的评价，本书“提出了完整的计量经济学模型方法论基础研究框架，是对该领域的奠基性研究”。但是，关于计量经济学模型方法论基础的研究，本书仅仅是开始，也肯定存在问题甚至谬误。欢迎读者通过各种方式提出批评。另外，对于收入本书的已经公开发表的文章，为了真实地体现认识发展过程，保持每节内容的相对完整性，以便于读者选读部分章节，没有进行修改，这也使得书中存在一些前后重复甚至不一致之处，特此说明。

李子奈

2011年1月于清华大学