今天终于有机会用vnpy玩转一下交易策略，说一下使用的体验和感受吧

安装

建议选择手动安装

安装anaconda3.7 2019.10的版本下载好vnpy以后，双击install.bat一键安装vnpy即完成安装

订阅行情

如果需要获取数字货币的数据的话，建议使用香港服务器，国内是连接不上的，当然也可以使用代理服务器

这里以binance为例（因为binance的数据更多一些, 方便回测)

如果连接现货的话，交易所选择BINANCE, 代码用小写btcusdt

如果连接合约的话，交易所选择BINANCES，代码用大写，比如BTCUSDT

写策略

在 C:\Users\Administrator目录下创建目录strategies，策略写在该文件夹下面

C:\Users\Administrator\strategies

由于我们的宗旨是帮助不懂编程的人也可以研究交易策略，这里就不放策略代码了

使用感受

一、策略模板与交易品种分离

由于CTA策略模板是在载入策略的时候引入交易品种，即策略模板与交易品种是分离的，这样可能有两个问题，回测的时候不容易做多品种策略的回测，第二个是交易中的很多条件是与交易品种相关联的，将策略模板和交易品种分离，往往某个品种特定的属性无法在策略模板中实现

二、策略模板中使用事件引擎

如果是多策略的交易策略，每个策略中都含有事件引擎，可能在策略设计中，需要考虑到不同的时间引擎对交易条件产生的影响

三、仓位管理模块

仓位管理可能需要用户自己去分组管理，对于复杂策略的研究感觉CTA模板应该不太够用

四、虽然vnpy文档已经做了更大改进了，不过真正去编程的话，还是发现不太好用，可能是因为封装的次数太多，可能还是因为不是特别熟悉

由于几年没有用vnpy了，vnpy这几年进步的非常快，对于想要开发套利策略的人真的是非常好用的工具，之前有一个误解，以为CTA策略只是针对于CTA柜台的期货策略，今天尝试BTCUSDT做回测，真的非常惊喜，将以前一个超级简单的MACD策略修改后（一般趋势行情都可以少量盈利）放上去回测，结果虽然一般，但是大概对于数字货币的波动规律有了一个基本的认识

年收益率：2.28%

最大回测：1.7%

夏普比例：0.83

一个品种的基本规律就是，当市场参与的人不多的时候，往往表现出来的趋势性越好（不考虑基本面），从图形看出，由于该品种经过一大波上涨，吸引了非常投机者的参与，现在表现的震荡性更加强。